Jurik moving average metastock

Idealmente, você gostaria que um sinal filtrado fosse suave e livre de atrasos. Lag causa atrasos em seus comércios, e aumento lag em seus indicadores normalmente resultam em lucros mais baixos. Em outras palavras, os recém-chegados recebem o que resta na mesa depois que a festa já começou. É por isso que investidores, bancos e instituições em todo o mundo pedem a Jurik Research Moving Average (JMA). Você pode aplicá-lo exatamente como faria com qualquer outra média móvel popular. No entanto, os JMA melhoraram o timing e a suavidade irá surpreendê-lo. A linha cinzenta dentada no gráfico simula ação de preço que começa em um intervalo de negociação baixo e, em seguida, intervalos para uma maior faixa de negociação. Uma vez que ninguém gosta de esperar à margem, um filtro de redução de ruído perfeito (linha verde) irá mover suavemente ao longo do centro da primeira faixa de negociação e, em seguida, saltar para o centro da nova gama de negociação quase imediatamente. Moving médias suavizar o ruído de Os fluxos de dados de preço à custa de atraso (atraso) Nos velhos tempos você poderia ter velocidade, à custa de alisamento reduzido Nos velhos tempos você só poderia ter o seu alisamento à custa de lag Pense quantas horas você desperdiçou tentando obter Suas médias rápidas e suaves Lembre-se como é irritante ver aumentar a velocidade faz com que o aumento do ruído Lembre-se como você desejou para baixo lag e baixo ruído Cansado de trabalhar como ter o seu bolo E comê-lo Não se desespere, agora as coisas mudaram, você pode ter A média móvel ponderada é mais rápida que a exponencial, mas não oferece boa suavização, em contraste a exponencial tem excelente suavização, Mas grandes quantidades de atraso (Lag). Filtros techquot modernos apesar de melhorar os modelos básicos antigos, têm fraquezas inerentes. Alguns dos quais são observados no filtro Jurik JMA eo pior destes pontos fracos é superação. A pesquisa de Jurik admite abertamente ter overshoot quotminimal que tende a indicar alguma forma de algoritmo predictive que trabalha seu código. Lembre-se que os filtros são destinados a observar o que está acontecendo agora e no passado. Prever o que vai acontecer a seguir é uma função ilegal no kit de ferramentas Precision Trading Systems, os dados são suavizados e desalinhados apenas. Ou você poderia dizer, as tendências são seguidas precisamente em vez de disse que caminho a seguir, como é o caso com esses algoritmos de filtro de tipo ilegal. A precisão Lagless média não tentar prever o preço próximo valor. A média Hull é reivindicada por muitos como sendo tão rápida e suave quanto a pesquisa JMA by Jurik, ela tem boa velocidade e baixo lag. O problema com a fórmula utilizada na média de Hull é que o seu muito simplista e leva a distorções de preços que têm má precisão causada pela ponderação muito forte (x 2) nos dados mais recentes (Floor (Length / 2)) e subtraindo o Dados antigos, o que leva a severas questões overshooting que Em alguns casos são muitos desvios padrão longe de valores reais A precisão Lagless média tem ultrapassar ZERO. O diagrama abaixo mostra a diferença de velocidade imensa em uma PLA de 30 períodos e média de Hull de 30 períodos. O PLA foi de quatro bares à frente da média Hull em ambos os principais pontos de viragem indicado no gráfico de 5 minutos do futuro FT-SE100 (que é uma diferença de 14 em Lag). Se você negociou as médias em seus pontos de viragem para ir curto no preço de fechamento neste exemplo, PLA estava sinalizando em 3.977,5 e Hull era um pouco mais tarde em 3.937, apenas cerca de 40,5 pontos ou em termos monetários 405 por contrato. O sinal longo em PLA foi em 3936 em comparação com Hulls 3.956,5, o que equivale a uma economia de 205 por contrato com o sinal PLA. Isso é um passaro. É um avião. Não é o Precision Lagless Filtros Média como a média VIDAYA por Tuscar Chande, que usam volatilidade para alterar seus comprimentos têm um tipo diferente de fórmula que alteram seu comprimento, mas este processo não é executado com qualquer lógica. Enquanto eles podem funcionar muito bem às vezes, isso também pode levar a um filtro que pode sofrer tanto atraso e ultrapassagem. A média da série de tempo que é realmente uma média muito rápida, bem poderia ser renomeada a quotovershooting averagequot esta imprecisão torna inutilizável para qualquer avaliação séria de dados para uso comercial. O filtro de Kalman freqüentemente fica atrás ou ultrapassa os arrays de preços devido aos seus algoritmos mais zelosos. Outros fatores de filtro no impulso de preço para tentar prever o que vai acontecer no próximo intervalo de preços, e esta é também uma estratégia defeituosa, como overshoot quando leituras de impulso alto inverter, deixando o filtro alto e seco e milhas de distância da atividade de preço real . A precisão Lagless média usa pura e simples lógica para decidir o seu próximo valor de saída. Muitos matemáticos excelentes tentaram e falharam em criar médias livres do lag, e geralmente a razão é seu intelecto extremo dos maths não é suportado acima por um grau elevado de lógica commonsense. Precisão Lagless média (PLA) é construída de algoritmos razão puramente lógica, que examinam muitos valores diferentes que são armazenados em matrizes e seleciona qual valor para enviar para a saída. PLAs velocidade superior, suavização e precisão torná-lo uma excelente ferramenta de negociação para ações, futuros, forex, obrigações etc E como com todos os produtos desenvolvidos pela Precision Trading sistemas o tema subjacente é o mesmo. Escrito para comerciantes, POR UM COMERCIANTE. PLA Comprimento 14 e 50 em E-Mini Nasdaq futureHow para reduzir o atraso em uma média móvel Hull Moving Average (HMA): O indicador explicado Tradicional móvel médias lag a atividade de preços. Mas com alguma matemática inteligente o atraso pode ser minimizado. Heres how Por Alan Hull Em 2005, quando eu estava trabalhando em um novo indicador eu estava temporariamente desviado tentando resolver o problema do atraso em médias móveis, o resultado do qual foi o Hull Moving Average. Desde então, o HMA encontrou seu caminho em programas gráficos em todo o mundo e é discutido regularmente sobre os boletins de comerciantes em diferentes línguas ao redor do mundo. Foi o resultado de uma curiosidade intelectual que coloquei no domínio público, escrevendo o seguinte artigo. O Hull Moving Average resolve o velho dilema de tornar uma média móvel mais sensível à atividade de preço atual, mantendo a suavidade da curva. Na verdade, o HMA quase elimina completamente defasagem e consegue melhorar o alisamento ao mesmo tempo. Para entender como ele consegue ambos os resultados opostos simultaneamente, precisamos começar com um quadro de referência facilmente compreensível. O gráfico a seguir contém uma média móvel simples de 16 semanas que fica constantemente atrasada na atividade de preços e tem uma lisura pobre. Em primeiro lugar, resolver o problema de suavização de curva pode ser feito tomando uma média da média. Isto é, 16 SMA período (16 período SMA (Preço)) A má notícia é que ele provoca um enorme aumento no atraso como visto abaixo. Resolver o problema do atraso é um pouco mais envolvido e requer uma explicação com números, em vez de gráficos. Considere uma série de 10 números de 0 a 9 inclusive e imagine que eles são pontos de preço sucessivos em um gráfico com 9 sendo o ponto de preço mais recente na borda direita. Se tomarmos a média de 10 períodos simples destes números, então, não surpreendentemente, vamos determinar o ponto médio de 4,5, que fica significativamente atrás do preço mais recente ponto de 9. Heres o bit inteligente, primeiro vamos reduzir para metade o período da média para 5 E aplicá-lo aos números mais recentes de 5, 6, 7, 8 e 9, sendo o resultado o ponto médio de 7. Finalmente, para remover o lag tomamos o ponto médio de 7 e adicionamos a diferença entre as duas médias que é igual a 2,5 (7 - 4,5). Isto dá uma resposta final de 9,5 (7 2,5), que é uma ligeira sobrecompensação. Mas essa compensação excessiva é muito útil porque compensa o efeito retardado da média aninhada. Assim, o resultado da combinação destas duas técnicas é um equilíbrio quase perfeito entre a redução do atraso ea suavização da curva. A HMA consegue acompanhar as rápidas mudanças na atividade de preços, ao mesmo tempo em que obtém uma suavização superior ao SMA do mesmo período. A HMA emprega médias móveis ponderadas e amortece o efeito de suavização (e a defasagem resultante) usando a raiz quadrada do período em vez do próprio período real, como visto abaixo. A seguinte fórmula para Hull Moving Average (HMA) é para o MetaStock, mas pode ser facilmente adaptada para uso com outros programas gráficos que são capazes de construção de indicador personalizado. WMA (Preço) - Período WMA (Preço) período: Entrada (período, 1.200,20) sqrtperiod: Sqrt (período) Mov Uma aplicação simples para o HMA, dada a sua suavização superior, seria empregar os pontos de viragem como entradas / saídas, Saída. No entanto, não deve ser usado para gerar sinais de cruzamento como esta técnica depende de lag. Compartilhe este artigo: Quando você instala Jurik Tools para eSignal você também recebe, sem nenhum custo extra, alguns ou todos os vários estudos listados abaixo. Todos os níveis de limite e valores de velocidade do indicador são controlados por parâmetros, conforme descrito na parte de documentação de cada arquivo EFS. Nossos indicadores eSignal não estão bloqueados. Veja como é a boa programação. (Os módulos de função estão bloqueados.) Indicadores básicos (com cor estática) Este conjunto de indicadores emprega chamadas de função incorporadas eSignals a JMA, VEL, DMX e RSX. Estes indicadores NÃO mudam de cor de acordo com as condições do mercado. Básico JMA --- parcelas JMA sobre barras de preços VEL básico --- parcelas VEL e linha zero RSX básico --- parcelas RSX e limiares ajustáveis ​​DMX básico --- parcelas DMX, DM e DM DWMA básico --- parcelas duplas ponderadas MA MACD VEL / VEL --- traça 2 sinais VEL ou sua diferença (opção do usuário) MACD RSX / RSX --- gráficos 2 sinais RSX ou sua diferença (opção do usuário) MACD JMA / JMA --- traça a diferença entre 2 JMA Sinais MACD JMA / DWMA --- traça a diferença entre JMA e sinais MA ponderados duplos MACD RSX / RSX SMA de arrasto - parcelas RSX MACD e SMA do MACD para análise de crossover VEL arrastamento JMA --- parcelas VEL e JMA (VEL ) Para análise de cruzamento RSX à direita JMA --- parcelas RSX e JMA (RSX) para análise de cruzamento RSX à direita SMA --- parcelas RSX e SMA (RSX) para crossover análise cruzamento JMA / JMA --- parcelas 2 JMA para crossover análise crossover JMA / DWMA --- parcelas JMA e MA ponderada dobro para a análise do cruzamento Linha de preço feita sob encomenda --- traçam qualquer expressão válida de EFS usando o JMA aberto, elevado, baixo, próximo em CCI --- JMA suavizado Indicador de CCI VEL em VEL --- Rende a inclinação de VEL VEL em RSX --- rendimentos a inclinação de RSX RSX em JMA --- rendimentos RSX em JMA suavizado preço. Resultado empurra RSX para os extremos RSX em RSX --- rendimentos um RSX em outro RSX (grande para mercados em uma escala negociando apertada) JMA estocástico com transformador de Fisher opcional JMA Keltner Band Indicadores básicos (com cor dinâmica) Este jogo do indicador emprega eSignals Built-in chamadas de função para JMA, VEL, DMX e RSX. Esses indicadores alteram a cor de primeiro plano e / ou de backround de acordo com as condições de mercado. Básico JMA --- parcelas JMA sobre barras de preço VEL básico --- parcelas VEL e linha zero RSX básico --- parcelas RSX e limiares ajustáveis ​​DMX básico --- parcelas DMX, DM e DM MACD VEL / VEL --- parcelas 2 sinais VEL ou sua diferença (opção do usuário) MACD RSX / RSX --- gráficos 2 sinais RSX ou sua diferença (opção do usuário) MACD JMA / JMA --- traça a diferença entre 2 sinais JMA MACD JMA / DWMA --- parcelas A diferença entre JMA e sinais de MA ponderados duplos MACD RSX / RSX à direita SMA --- parcelas RSX MACD e SMA do MACD para análise de cruzamento VEL JMA trailing - VEL e JMA (VEL) para a análise de cruzamento RSX de arrasto JMA - - parcelas RSX e SMA (RSX) para cruzamento de análise de cruzamento JMA / JMA --- parcelas 2 JMA para crossover de análise de cruzamento JMA / DWMA - parcelas JMA e JMA (RSX) para análise de crossover Duplo ponderado MA para análise de cruzamento linha de preço personalizado --- traça qualquer expressão válida EFS usando Open, High, Low, Close JMA em CCI --- JMA suavizado CCI indicador VEL em VEL --- rende a inclinação de VEL VEL em RSX - - rende o declive de RSX RSX em JMA --- rendimentos RSX em JMA suavizado preço. O resultado empurra RSX para os extremos RSX no histograma de JMA --- o mesmo que acima, mas mostrado como um histograma de mudança de cor RSX em RSX --- rendem um RSX em outro RSX (grande para mercados em uma escala de troca apertada) estocástico de JMA com opcional Fisher transform JMA Keltner Banda DMX slopeJurik Aqui está uma captura de tela de 5 estratégias adaptativas usando Jurik e Ehlers técnicas 1) Ehlers Median Avg filtro adaptativo 2) JMA com CFB como um adaptador de tendência (SPAN192) 3) JMA com HP como uma tendência de todas as estratégias de adaptador Foram feitas em 5m EURUSD com otimização tempo 2 semanas e 1 dia fora da amostra (última sexta-feira) Buys / Sell sinais foram gerados através do cruzamento MA com si retardado por 1-4 bares, exceto a estratégia 5 onde cruzamento entre MAMA / FAMA foi utilizado. Lag período de estratégias 1-4 foram escolhidos por Otimizador genético Dê uma olhada para os resultados e comércios, é muito claro que Jurik estratégias baseadas têm tendência a overfitt, resultados durante a otimização são muito melhores do que durante fora do período de amostra para a adaptação indesejada Ocorre ruído. Parece Ehlers estratégias foram muito melhores Comentários são bem-vindos como superar isso. Arquivos Jurik - Post 79 Talvez alguém poderia dar alguma ajuda. Quando eu importo os arquivos Jurik. Em seguida, compilar. Eu recebo um erro dizendo que 3cBBOsc. mqh - não é possível abrir o arquivo de programa C: Documentos e SettingsTrader 1Local SettingsTempwz9ccc2 JJMASeriesJJMASeriesindicators3cJTRIX. mq4 (94, 1) Eu recebo o mesmo erro para todos os arquivos em MT4 Alguém sabe por quê. Ou como corrigir isso. Color Coded Tipo Jurik Moving Average Ive está usando um grande tipo Jurik média móvel para construir vários estocásticos e MACD tipo de indicadores. No entanto, estou tentando código de cores a média móvel de modo que quando as tendências para cima o indicador é de cor branca e quando tende para baixo sua cor vermelha. Os caras da Paint Bar Factory têm um indicador muito semelhante ao chamado Fast2MA. Eu anexei uma imagem de seu indicador abaixo para que você saiba o que é Im tentando fazer. Além disso, Juriks site tem uma imagem de sua cor codificada JMA. O que eu estou usando eu tenho fora de uma placa há algum tempo. Seu chamado JMA Starlight. Props para o autor. Eu amo isso, mas eu quero colorir o código para que eu possa detectar reversões de tendência mais fácil. Acho que poderia ser uma grande ajuda para todos. Alguém pode ajudar eu tenho anexado uma cópia do indicador que eu quero código de cores. E várias imagens para referência. Eu tenho usado uma grande média móvel de tipo Jurik para construir vários indicadores de tipo estocástico e MACD. No entanto, estou tentando código de cores a média móvel de modo que quando as tendências para cima o indicador é de cor branca e quando tende para baixo sua cor vermelha. O que eu estou usando eu tenho fora de uma placa há algum tempo. Seu chamado JMA Starlight. Props para o autor. Eu amo isso, mas eu quero colorir o código para que eu possa detectar reversões de tendência mais fácil. Acho que poderia ser uma grande ajuda para todos. Tenho anexado uma cópia do indicador que eu quero código de cores. E várias imagens para referência. Como é ruim repintar (o que você tem, usando, amar e anexado) para aqueles que não amá-lo tanto (ou não familiarizado com ele em tudo) - a resposta é: a sua declaração não é muito claro para mim, o que é ruim E o que não é Alguém sabe alguma coisa sobre isso e Detrended Fluctuation Analysis. Talvez algum C ou código MQL para DFA detrending. Fajstk: Alguém sabe alguma coisa sobre isso. Obrigado newdigital ffor sharin esses indicadores. Agradecer newdigital por compartilhar esses indicadores. Prêmio Readers Choice O Jurik Research recebeu outro prêmio de escolha de leitores da TASC (Análise Técnica de Ações e Commodities). Estamos em 2º lugar agora, ultrapassando plug-in de software para todas as plataformas de negociação, exceto MetaStock. Nossos rankings na categoria Plug-in de Software: 2009 2º lugar (First Runners Up) 2008 3º lugar (Finalista) 2007 2º lugar (First Runners Up) 2006 4º lugar (Semifinalista) 2005 4º lugar (Semifinalista) 2004 4º lugar (Semifinalista) 2002 4º Lugar (Semifinalista) 2000 4º lugar (Semifinalista) 1999 4º lugar (Semi-Finalista) Juntar-nos download MetaTrader 5 Copyright 2000-2017, MQL5 Ltd.