Margem para negociação de opções em nse

Margens A NSCCL desenvolveu um abrangente mecanismo de contenção de risco para o segmento Futures amp Options. O componente mais crítico de um mecanismo de contenção de risco para NSCCL é o sistema de monitoramento e margem de posição on-line. O real margining e monitoramento de posição é feito on-line, em uma intra-dia. A NSCCL utiliza o sistema SPAN reg (análise de portfólio padrão de risco) para fins de margem, que é um sistema baseado em portfólio. O NSCCL coleta a margem inicial inicialmente para todas as posições em aberto de um CM com base nas margens calculadas pela regra NSCCL-SPAN. Um CM é, por sua vez, necessário para coletar a margem inicial das TMs e seus respectivos clientes. Da mesma forma, uma TM deve coletar margens iniciais de seus clientes. Os requisitos de margem inicial baseiam-se no valor de 99 em risco ao longo de um horizonte temporal de um dia. No entanto, no caso de contratos de futuros (sobre índices ou títulos individuais), nos quais não seja possível recolher o valor de liquidação de mercado a mercado, antes do início da negociação no dia seguinte, a margem inicial é calculada ao longo de um período de dois dias Horizonte temporal, aplicando a fórmula estatística apropriada. A metodologia para cálculo do percentual de Valor em Risco é conforme as recomendações da SEBI de tempos em tempos. Exigência de margem inicial para um membro: Para posições de cliente - é compensada ao nível do cliente individual e obtida em todos os clientes, ao nível do Membro de Negociação / Compensação, sem qualquer compensação entre os clientes. Para posições proprietárias - é compensado a nível de Negociação / Membro de Compensação sem quaisquer compensações entre posições de cliente e proprietárias. Para fins de SPAN Margin, vários parâmetros são especificados de tempos em tempos. No caso de um membro comercial deseja tomar posições de negociação adicionais seu CM é obrigado a fornecer Capital Base Adicional (ABC) para NSCCL. O ABC pode ser fornecido pelos membros sob a forma de dinheiro, garantia bancária, recibos de depósito fixo e títulos aprovados. Os membros adicionais da Compensação de Capital de Base podem fornecer margem adicional / depósito de garantia (capital base adicional) para a NSCCL e / ou podem desejar reter depósitos e / ou valores que sejam recebíveis da NSCCL acima de seus requisitos mínimos de depósito para a margem inicial e / Ou outras obrigações. Os membros compensadores podem submeter tais depósitos de qualquer forma ou combinação dos seguintes formulários: Recibos de Depósito Fixo em Dinheiro (FDRs) emitidos por bancos aprovados e depositados em Custódios aprovados ou Garantia Bancária NSCCL a favor de NSCCL de bancos aprovados no formato especificado. Valores mobiliários aprovados depositados em custódia aprovada. Além da Margem de Expansão, a Margem de Prêmio é cobrada aos membros. A margem de prêmio é o cliente sábio montante do prêmio a pagar pelo comprador da opção e é cobrado até a conclusão do pagamento para a liquidação do prémio. Margem de Atribuição é cobrada em um CM, além da margem SPAN e Margem de Prêmio. É cobrado sobre as posições atribuídas dos CMs para as obrigações de liquidação interina e final do exercício para os contratos de opções sobre índices e títulos individuais até que o pagamento para a liquidação do exercício esteja concluído. A Margem de Cessão é o valor líquido de liquidação do exercício a ser pago por um Membro de Compensação para liquidação interina e final do exercício e é deduzido dos depósitos efetivos do Membro de Compensação disponíveis para margens. Todos os depósitos colaterais efetuados pelos CMs são segregados em componente de caixa e componente não monetária. Para o Capital Base Adicional, componente em dinheiro significa caixa, garantia bancária, recibos de depósito fixo, T-bills e títulos governamentais datados. Por componente não monetário entende-se todas as outras formas de depósitos de garantia, como o depósito de valores mobiliários aprovados. Pelo menos 50 dos depósitos efetivos devem ser na forma de dinheiro. A Liquid Networth é calculada reduzindo a margem inicial a pagar em qualquer momento dos depósitos efetivos. O Liquid Networth mantido pelos CMs em qualquer ponto no tempo não deve ser inferior a Rs.50 lakhs (referido como Minimum Liquid Net Worth). A margem de atribuição é liberada para os CMs para pagamento de liquidação de exercício. Exigência de Margem Inicial Exigência de Margem de SPAN Total Compre a Margem de Atribuição de Prêmio As margens de exposição para opções e contratos de futuros no índice são as seguintes: Para opções de Índice e contratos de futuros de Índice: 3 do valor nocional de um contrato de futuros. No caso de opções é cobrado apenas em posições curtas e é 3 do valor nocional de posições abertas. Para contratos de opção e Contrato de Futuros em Títulos individuais: O maior entre 5 e 1,5 desvio padrão do valor nocional da posição aberta bruta em futuros sobre títulos individuais e posições brutas curtas em opções sobre títulos individuais em um subjacente específico. O desvio padrão dos retornos logarítmicos diários dos preços no estoque subjacente no mercado à vista nos últimos seis meses é calculado de forma contínua e mensal no final de cada mês. Para este efeito, valor nocional significa: - Para um contrato de futuros - o valor do contrato no último preço negociado / preço de fechamento. - Para um contrato de opções - o valor de um número equivalente de acções, tal como transmitido pelo contrato de opções, no mercado subjacente, com base no último preço de fecho disponível. No caso de posições de spread de calendário no contrato de futuros, as margens de exposição são cobradas em um terço do valor da posição aberta do contrato de futuros do mês mais distante. A posição do spread do calendário é concedida tratamento calendário spread até o termo do contrato mês próximo. Margem Declaração dos Membros de Compensação: MG-09 Margem Declaração do Membro Negociador / Participante Custodial: MG-10 Margem Pagável Declaração do Membro de Compensação: MG-11 Detalhe Margem Arquivo dos Membros de Compensação : MG-12 Margem de Nível de Cliente Arquivo dos Membros Negociadores: MG-13 Relatório de Margem Provisória Detalhada para o membro de compensação MG-12 Nível de Cliente Margem Provisória Arquivo de Membros Negociadores: Relatório de benefícios para o membro negociante: MG - 15 Relatório de posições de compensação para o membro de negociação (XM01) Relatório de posições de compensação para o membro de compensação (XM02) Links relacionados Veja o mercado liveLets veja este gráfico para entender como ele funciona. Digamos, se você teria tomado uma posição comprar às 9:15 a. m. em Rs. 69,85 e saiu em Rs. 70.60 às 11:00 a. m. você teria ganho um retorno de 1 sobre o valor total do comércio e retorno eficaz teria sido cerca de 5 do seu capital total utilizado para o comércio. Por exemplo, Você tem Rs. 5.000 em sua conta e obteve exposição de Rs. 25.000. Uma vez que existe um retorno de 1 i. e Rs. 250 sobre o valor total do comércio. No entanto o seu investimento foi apenas Rs. 5.000 e você tem um retorno de Rs. 250 que é 5 do seu investimento em um dia apenas. Além da exposição, o segundo benefício principal da negociação Margem é o breakeven cedo que lhe dá mais oportunidade de ganhar lucro. Por exemplo, se você tomar a posição de compra em qualquer ação em Rs.100 e ações mover até 14 paisa acima de sua posição de compra, o seu custo seria recuperado. O paisa 14 mencionados são os encargos médios cobrados sobre a sua compra e venda transação que inclui corretagem e encargos legais. Suponha que você tenha tomado a posição da compra em 2000 partes em Rs.100 e sq fora da posição em somente Rs. 100,50. Nesta transação, você está fazendo 36 paise por ação e lucro total seria Rs.720. Assim, o movimento de mesmo 50 paise em suas direções favoráveis ​​dá-lhe uma oportunidade de ganhar o lucro bom. Se você fizer mesmo 3 transações em um dia, você ganharia cerca de Rs.2160.Margins NSCCL desenvolveu um mecanismo abrangente de contenção de risco para o segmento de derivativos de moeda. O componente mais crítico de um mecanismo de contenção de risco para NSCCL é o sistema de monitoramento e margem de posição on-line. O real margining e monitoramento de posição é feito on-line, em uma intra-dia. A NSCCL utiliza o sistema SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) para efeitos de margem, que é um sistema baseado em portfólio. O NSCCL coleta a margem inicial para todas as posições abertas de um CM com base nas margens calculadas pelo NSCCL-SPAN. Um CM é, por sua vez, necessário para coletar a margem inicial das TMs e seus respectivos clientes. Da mesma forma, uma TM é necessária para coletar margens iniciais de seus clientes. Os requisitos de margem inicial baseiam-se no valor de 99 em risco ao longo de um horizonte temporal de um dia. No entanto, no caso de contratos de futuros, nos quais não seja possível recolher o valor de liquidação de mercado a mercado, antes do início da negociação no dia seguinte, a margem inicial é calculada num horizonte temporal de dois dias, aplicando os dados estatísticos apropriados Fórmula. A metodologia para cálculo do percentual de Valor em Risco é conforme as recomendações da SEBI de tempos em tempos. Exigência de margem inicial para um membro: Para posições de cliente - é compensada ao nível do cliente individual e obtida em todos os clientes, ao nível do Membro de Negociação / Compensação, sem qualquer compensação entre os clientes. Para posições proprietárias - é compensado a nível de Negociação / Membro de Compensação sem quaisquer compensações entre posições de cliente e proprietárias. Para fins de SPAN Margin, vários parâmetros são especificados de tempos em tempos. No caso de um membro comercial deseja tomar posições de negociação adicionais seu CM é obrigado a fornecer depósito de margem para NSCCL. MD podem ser fornecidos pelos membros sob a forma de dinheiro, garantia bancária, recibos de depósito fixo e títulos aprovados e valores mobiliários do governo. Margem de perda extrema: os membros de compensação estão sujeitos a margens de perdas extremas, além das margens iniciais. A margem de perda extrema aplicável na marca ao valor de mercado das posições brutas em aberto é a seguinte ou pode ser especificada pela autoridade relevante de tempos em tempos. Futuros: 1 do valor da posição aberta bruta Opções: 1,5 do valor da posição aberta bruta 0,3 do valor da posição aberta bruta 0,5 do valor da posição aberta bruta 0,7 do valor da posição aberta bruta 0,3 do valor da posição aberta bruta 0,7 do valor da posição aberta bruta Os seguintes relatórios de margem são baixados aos membros diariamente: Declaração de Margem dos Membros de Compensação. MG-09 Margem Declaração do Membro Negociador / Participante Custodiante. MG-10 Margin Payable Declaração do Membro Compensador. MG-11 Detalhe Margem Arquivo de Membros Clearing. MG - 12 Arquivo de Margem de Nível de Cliente dos Membros Negociadores. MG-13 Detalhado Relatório de Margem Provisória Intraday para membro de compensação MG-12 Nível de Cliente Margem Provisória Intraday Arquivo de Membros Negociadores: MG-13 Detalhes de colaterais enviados pelo membro compensador (CL01) Mais informações sobre nossas práticas de gerenciamento de risco Você também pode estar interessado em: Quanto maior a porcentagem de quantidade entregue a quantidade negociada melhor - indica que a maioria dos compradores está esperando o preço da ação para ir up. FampO calculadora de margem Zerodha: Membro da NSE amp BSE ndash SEBI Registo no. INZ000031633 CDSL: Serviços de depósito através da Zerodha Securities Pvt. Ltd. ndash SEBI Registro no. IN-DP-100-2017 Negociação de Mercadorias através da Zerodha Commodities Pvt. Ltd. MCX: 46025 NCDEX: 1138 ndash SEBI N ° de registo. INZ000038238 Endereço Registado: Zerodha, 153/154, 4th Cross, Dollars Colony, Opp. Clarence Public School, J. P Nagar 4ª Fase, Bangalore - 560078, Karnataka, Índia Para quaisquer queixas relativas à corretagem de valores mobiliários, por favor escreva para complaintszerodha, para DP relacionado a dpzerodha. Certifique-se de que leu atentamente o Documento de Divulgação de Risco, conforme prescrito pela SEBI ICF. Impedir transacções não autorizadas na sua conta. Atualize seus números de celular / IDs de e-mail com seus corretores de ações. Receba informações de suas transações diretamente do Exchange no seu celular / e-mail no final do dia. Emitido no interesse dos investidores KYC é um exercício de tempo ao lidar em mercados de valores mobiliários - uma vez KYC é feito através de um intermediário SEBI registrado (corretor, DP, fundo mútuo etc), você não precisa sofrer o mesmo processo novamente quando você se aproximar de outro intermediário . Caro investidor, se você está assinando um IPO, não há necessidade de emitir um cheque. Por favor, escreva o número da conta bancária e assine o formulário de solicitação de IPO para autorizar o seu banco a fazer o pagamento em caso de colocação. Em caso de não atribuição os fundos permanecerão em sua conta bancária. Como um negócio que não dão dicas de ações, e não autorizou ninguém para o comércio em nome dos outros. Em caso de negociação de opções, a margem também se refere ao dinheiro ou valores mobiliários exigidos para ser depositado por um escritor de opções com sua corretora como garantia para A obrigação dos escritores de comprar ou vender o título subjacente. Ou no caso de opções liquidadas para pagar o valor de liquidação em dinheiro, no caso de a opção ser atribuída. Os requisitos de margem para os gravadores de opções são complicados e não são os mesmos para cada tipo de segurança subjacente. Eles estão sujeitos a alterações e podem variar de empresa de corretagem para corretora. Como eles têm um impacto significativo nos perfis de risco / recompensa de cada negócio, os escritores de opções (quer sejam chamadas ou puts sozinho ou como parte de estratégias de posição múltipla, como spreads, straddles ou estrangulamentos) devem determinar os requisitos de margem aplicáveis ​​de sua corretora Empresas e certifique-se de que eles são capazes de satisfazer esses requisitos no caso de o mercado se voltar contra eles. Margin Requirements Manual Um manual de referência para os requisitos de margens de várias estratégias de opções foi publicado pela CBOE e está disponível aqui. Margem Calculadora Também fornecido pela CBOE é esta útil ferramenta on-line que calcula os requisitos de margem exata para um determinado comércio. Pronto para começar a negociar Sua nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, seus primeiros 100 negócios serão comissão livre (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição)